O ideálním portfoliu může mít každý jiné představy. Někomu stačí akcie, někdo chce jistotu a investuje především do dluhopisů, někdo má rád alternativy, a proto je upřednostňuje. Pokud bychom ale chtěli sestavit portfolio, které bude zahrnovat každou zajímavou složku, a budeme je chtít zaměřit globálně, vyvstane několik problémů, které si musíme uvědomit hned na začátku.